Сравнение DFITX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям SOAAX по среднегодовой доходности: 1.51% против 4.43% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и SOAAX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
DFITX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
DFITX
SOAAX
Сравнение DFITX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.25 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.45 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.40 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 1.63 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.17 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и SOAAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и SOAAX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и SOAAX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -78.19% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.64% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -36.03% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -41.24% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -12.58% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -14.68% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.13% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и SOAAX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.48% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.93% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 16.45% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 18.25% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.72% | -3.30% |