Сравнение DFII с MSBT
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. DFII is actively managed, while MSBT is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFII charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности DFII и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -7.80% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between DFII and MSBT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. MSBT — Ранг доходности на риск
DFII
MSBT
Сравнение DFII c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -1.33 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и MSBT
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -20.25% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -20.25% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -3.91% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 32.92% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 32.92% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 32.92% | +8.16% |
Сравнение комиссий DFII и MSBT
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и MSBT
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DFII and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: First Trust and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для DFII и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор