PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIHX с TRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIHX с TRSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, DFIHX returned 2.76%/yr vs 3.55%/yr for TRSTX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и TRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIHX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у TRSTX с доходностью 1.64%.

DFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.65%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.76%
10 лет*
1.98%

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIHX и TRSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		1.52%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.70%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		1.64%5.34%6.41%5.89%-1.20%0.29%3.19%3.65%1.60%

Correlation

The correlation between DFIHX and TRSTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.11

The correlation between DFIHX and TRSTX shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с DGSIXDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с FUAMXDFIHX с PHYQX
Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с USIAXTRSTX с CUSDXTRSTX с BBBMXTRSTX с HUBBXTRSTX с PRWAX

Доходность на риск

DFIHX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIHX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIHXTRSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
3.15

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.94
9.73

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.53

4.91

+2.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.49

24.71

-15.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.84

55.77

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIHX vs. TRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа TRSTX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и TRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIHXTRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

3.15

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

2.17

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

2.03

-0.51

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и TRSTX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки TRSTX в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и TRSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIHXTRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-4.34%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.20%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-0.59%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.26%

-2.58%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.30%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и TRSTX

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.16%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIHXTRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.37%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

1.19%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

1.54%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

1.66%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

1.63%

-0.83%

Сравнение комиссий DFIHX и TRSTX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и TRSTX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TRSTX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.58%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIHX and TRSTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSTX has higher volatility (0.37%) compared to DFIHX (0.16%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs TRSTX's -4.34%.

DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIHX и TRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор