PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIHX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIHX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIHX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		0.91%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям NUSFX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.36% соответственно.

DFIHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.79%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.63%
10 лет*
1.93%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с DGSIXDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с FUAMXDFIHX с PHYQX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDUXNUSFX с NUSIXNUSFX с TSDOXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий DFIHX и NUSFX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.

NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFIHX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIHX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIHXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.38

2.98

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.47

6.75

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.43

2.85

+5.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.97

5.24

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.87

38.53

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIHX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 5.38, что выше коэффициента Шарпа NUSFX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIHXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

2.98

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.67

2.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.44

1.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между DFIHX и NUSFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и NUSFX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.72%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и NUSFX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIHXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-3.88%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.87%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.26%

-3.35%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.26%

-3.88%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.24%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.12%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и NUSFX

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIHXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.39%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.97%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

1.54%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

1.30%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

1.21%

-0.42%