Сравнение DFIHX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям BUBIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.65% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и BUBIX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BUBIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
DFIHX
BUBIX
Сравнение DFIHX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 5.72 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 11.49 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 6.46 | +1.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 13.82 | -4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 121.86 | -82.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 5.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 4.37 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 3.74 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 3.39 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и BUBIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и BUBIX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и BUBIX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -1.88% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.30% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -0.68% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -1.88% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.05% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.03% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и BUBIX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.36% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.55% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.80% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 0.71% | +0.08% |