Сравнение DFH с PSMMY
DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and PSMMY (Persimmon Plc) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, DFH returned -15.03%/yr vs -15.97%/yr for PSMMY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFH и PSMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFH показывает доходность -15.32%, что значительно выше, чем у PSMMY с доходностью -21.51%.
DFH
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -15.32%
- 6 месяцев
- -26.72%
- 1 год
- -31.63%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
PSMMY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -20.49%
- 1 год
- -14.82%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -15.97%
- 10 лет*
- -0.71%
Сравнение доходности по годам DFH и PSMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -15.32% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -7.16% |
PSMMY Persimmon Plc | -21.51% | 26.87% | -12.25% | 29.93% | -58.84% | 13.17% |
Correlation
The correlation between DFH and PSMMY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
DFH:
$1.34B
PSMMY:
$4.62B
DFH:
$1.77
PSMMY:
$3.41
DFH:
8.17
PSMMY:
8.37
DFH:
0.34
PSMMY:
0.67
DFH:
1.06
PSMMY:
1.28
DFH:
$4.22B
PSMMY:
$6.94B
DFH:
$561.30M
PSMMY:
$1.16B
DFH:
$234.81M
PSMMY:
$833.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFH vs. PSMMY — Ранг доходности на риск
DFH
PSMMY
Сравнение DFH c PSMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и Persimmon Plc (PSMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFH | PSMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.43 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.85 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFH | PSMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DFH и PSMMY
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки PSMMY в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и PSMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFH | PSMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -69.45% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -34.28% | -25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -42.78% | -28.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -69.38% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.89% | -59.12% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.82% | -26.19% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.82% | 17.52% | +18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и PSMMY
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с Persimmon Plc (PSMMY) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFH | PSMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 9.96% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 26.10% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.16% | 34.08% | +21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.64% | 36.71% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 40.86% | +16.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и PSMMY
DFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSMMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMMY Persimmon Plc | 5.65% | 4.43% | 5.17% | 5.40% | 20.63% | 8.10% | 7.91% | 8.26% | 12.82% | 5.15% | 14.45% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и PSMMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и Persimmon Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFH и PSMMY
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSMMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о валовой прибыли в 312.36M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PSMMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила об операционной прибыли в 258.70M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
PSMMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Persimmon Plc сообщила о чистой прибыли в 184.56M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
DFH and PSMMY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (21.86%) compared to PSMMY (9.96%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs PSMMY's -69.45%.
PSMMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFH и PSMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор