PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGX с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGX с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFGX и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGX и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGX и DFAX

2026 (YTD)202520242023
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF		-0.09%3.46%3.75%4.95%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DFGX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFGX:
DFGX с DFGPDFGX с IGLH.LDFGX с BNDXDFGX с GABFDFGX с IAGGDFGX с bndxDFGX с JPIB
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFGX и DFAX

DFGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFGX vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGX c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGXDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.05

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.70

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.10

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

12.07

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGX vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGX и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGXDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.05

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.54

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFGX и DFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGX и DFAX

Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF		2.78%2.84%4.61%0.49%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFGX и DFAX

Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGXDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.32%

-28.15%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-11.31%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-7.06%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-6.86%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.90%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGX и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 2.01%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGXDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

7.40%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

11.34%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

16.87%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

15.86%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

15.86%

-11.27%