Сравнение DFGX с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
DFGX и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGX и DFAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGX и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.09% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.
DFGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGX и DFAW
DFGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGX vs. DFAW — Ранг доходности на риск
DFGX
DFAW
Сравнение DFGX c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGX | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.35 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.98 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.92 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 9.17 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGX | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.35 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFGX и DFAW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и DFAW
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFAW в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок DFGX и DFAW
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGX | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -16.93% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -12.24% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -5.51% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.76% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.56% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и DFAW
Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 2.01%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGX | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 5.67% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 9.47% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 17.15% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 14.57% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 14.57% | -9.98% |