PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGX и DFAC


2026 (YTD)202520242023
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
-0.35%3.46%3.75%4.95%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFGX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


DFGX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFGX и DFAC

DFGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGXDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.03

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.56

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

7.28

-3.66

DFGX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFAC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGXDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.55

+0.54

Корреляция

Корреляция между DFGX и DFAC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGX и DFAC

Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
2.78%2.84%4.61%0.49%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFGX и DFAC

Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.32%

-23.12%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-12.79%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.94%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-5.62%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.71%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGX и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 1.99%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.31%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

9.59%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

18.51%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

17.30%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

17.30%

-12.71%