Сравнение DFGX с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFGX и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGX и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGX и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | -0.35% | 3.46% | 3.75% | 4.95% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DFGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGX и DFAC
DFGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGX vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFGX
DFAC
Сравнение DFGX c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGX | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 7.28 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между DFGX и DFAC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGX и DFAC
Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.78% | 2.84% | 4.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFGX и DFAC
Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.32% | -23.12% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -12.79% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -5.94% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -5.62% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.71% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGX и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) составляет 1.99%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGX | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.31% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 9.59% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 18.51% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 17.30% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 17.30% | -12.71% |