PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGX с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGX с AVGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Avantis Credit ETF (AVGB).

DFGX и AVGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGX и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGX и AVGB

2026 (YTD)2025
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF		-0.09%2.80%
AVGB
Avantis Credit ETF		-0.10%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью -0.10%.

DFGX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с DFGX:
DFGX с DFGPDFGX с IGLH.LDFGX с BNDXDFGX с GABFDFGX с IAGGDFGX с bndxDFGX с JPIB
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с KORPAVGB с DFSBAVGB с DGCBAVGB с AVSCAVGB с AVGEAVGB с AVIVAVGB с IAGG

Сравнение комиссий DFGX и AVGB

DFGX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
AVGB
Avantis Credit ETF

Доходность на риск

DFGX vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGX c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGXAVGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGX vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGXAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.14

-1.03

Корреляция

Корреляция между DFGX и AVGB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGX и AVGB

Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности AVGB в 3.49%

TTM202520242023
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF		2.78%2.84%4.61%0.49%
AVGB
Avantis Credit ETF		3.49%3.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGX и AVGB

Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и AVGB.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGXAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.32%

-2.12%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.29%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.25%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFGX и AVGB

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGXAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

2.36%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

2.36%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

2.36%

+2.23%