PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGP с AVGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGP с AVGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Avantis Credit ETF (AVGB).

DFGP и AVGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGP и AVGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Avantis Credit ETF (AVGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGP и AVGB

2026 (YTD)2025
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		0.01%5.16%
AVGB
Avantis Credit ETF		-0.10%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFGP показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью -0.10%.

DFGP

1 день
0.16%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGB

1 день
0.21%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF

Avantis Credit ETF

Часто сравнивают с DFGP:
DFGP с DGCBDFGP с DFGXDFGP с DFCFDFGP с BNDXDFGP с BNDWDFGP с AVGEDFGP с GABF
Часто сравнивают с AVGB:
AVGB с KORPAVGB с DFSBAVGB с DGCBAVGB с DFGXAVGB с AVSCAVGB с AVGEAVGB с IAGG

Сравнение комиссий DFGP и AVGB

DFGP берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
AVGB
Avantis Credit ETF

Доходность на риск

DFGP vs. AVGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGP
Ранг доходности на риск DFGP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVGB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGP c AVGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGPAVGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGP vs. AVGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGPAVGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

2.14

-0.69

Корреляция

Корреляция между DFGP и AVGB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGP и AVGB

Дивидендная доходность DFGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности AVGB в 3.49%

TTM202520242023
DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF		3.36%3.45%4.51%0.62%
AVGB
Avantis Credit ETF		3.49%3.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGP и AVGB

Максимальная просадка DFGP за все время составила -3.24%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGP и AVGB.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGPAVGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-2.12%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.29%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.25%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFGP и AVGB

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGPAVGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

2.36%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

2.36%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

2.36%

+2.27%