PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с GSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFGFX с GSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX).

DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и GSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGFX и GSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-1.27%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции DFGFX превзошли акции GSGIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.66% соответственно.

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%

GSGIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.58%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с GSSRXGSGIX с DFGBXGSGIX с FBIIXGSGIX с GSRAXGSGIX с EAIIX

Сравнение комиссий DFGFX и GSGIX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.

GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFGFX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXGSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.89

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.24

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.16

+1.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.04

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.14

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. GSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа GSGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и GSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXGSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.89

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.04

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.41

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.27

1.16

+1.11

Корреляция

Корреляция между DFGFX и GSGIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и GSGIX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GSGIX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.75%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и GSGIX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и GSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFGFXGSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-19.90%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-3.18%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-17.27%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-19.90%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.52%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-2.69%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.80%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и GSGIX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.22%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFGFXGSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.45%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

2.20%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

3.33%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

4.61%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

4.09%

-2.73%