PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGFX с ANAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGFX с ANAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) and ANAZX (AB Global Bond Fund Class Z) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFGFX returned 1.81%/yr vs 1.75%/yr for ANAZX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DFGFX charges 0.16%/yr vs 0.52%/yr for ANAZX.

Доходность

Сравнение доходности DFGFX и ANAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGFX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ANAZX с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFGFX имеют среднегодовую доходность 1.81%, а акции ANAZX немного отстают с 1.75%.

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.64%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.81%

ANAZX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.21%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGFX и ANAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		1.60%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		0.58%6.42%2.70%5.99%-12.17%-2.14%5.13%7.84%0.38%3.18%

Correlation

The correlation between DFGFX and ANAZX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2013 г.

0.30

The correlation between DFGFX and ANAZX shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

AB Global Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX
Часто сравнивают с ANAZX:
ANAZX с PFORXANAZX с BNDXANAZX с ACGYXANAZX с DFSHXANAZX с DGFFXANAZX с VTIIXANAZX с QUASX

Доходность на риск

DFGFX vs. ANAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ANAZX
Ранг доходности на риск ANAZX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGFX c ANAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGFXANAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.05

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.56

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.36

1.20

+1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.13

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

3.63

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGFX vs. ANAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGFX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ANAZX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGFX и ANAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGFXANAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.05

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.08

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.47

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

0.68

+1.61

Просадки

Сравнение просадок DFGFX и ANAZX

Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки ANAZX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и ANAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGFXANAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

-17.24%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-3.12%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-4.00%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

-17.24%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

-17.24%

+13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-3.39%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.97%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGFX и ANAZX

Текущая волатильность для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) составляет 0.25%, в то время как у AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGFXANAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.45%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

2.80%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

3.34%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

4.46%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

3.77%

-2.41%

Сравнение комиссий DFGFX и ANAZX

DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ANAZX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGFX и ANAZX

Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности ANAZX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		3.76%4.89%3.67%2.53%8.39%2.73%2.64%3.71%3.17%2.53%3.27%4.06%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.10%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFGFX and ANAZX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANAZX has higher volatility (1.45%) compared to DFGFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, DFGFX dropped -4.00% vs ANAZX's -17.24%.

DFGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGFX и ANAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор