Сравнение DFGBX с OIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Invesco International Bond Fund (OIBAX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и OIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и OIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у OIBAX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям OIBAX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.48% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и OIBAX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OIBAX в 1.16%.
Доходность на риск
DFGBX vs. OIBAX — Ранг доходности на риск
DFGBX
OIBAX
Сравнение DFGBX c OIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Invesco International Bond Fund (OIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | OIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.53 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.75 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.50 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 2.26 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.53 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.03 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и OIBAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и OIBAX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности OIBAX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и OIBAX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки OIBAX в -32.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и OIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -32.33% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -9.96% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -29.49% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -32.33% | +22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -8.93% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -5.33% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.19% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и OIBAX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у Invesco International Bond Fund (OIBAX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | OIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 6.41% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 7.95% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 10.64% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 8.97% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 8.48% | -6.55% |