PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIBAX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIBAX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBAX и DFSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBAX
Invesco International Bond Fund
-6.43%16.00%1.58%7.41%-13.45%-10.24%8.25%9.44%-5.87%10.87%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.02% соответственно.


OIBAX

1 день
1.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.87%
1 год
4.81%
3 года*
5.23%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.48%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Bond Fund

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий OIBAX и DFSHX

OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.


Доходность на риск

OIBAX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIBAX
Ранг доходности на риск OIBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBAX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIBAXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

3.20

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

4.76

-4.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

2.01

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.89

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

14.20

-11.93

OIBAX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBAX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIBAXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.20

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между OIBAX и DFSHX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBAX и DFSHX

Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBAX
Invesco International Bond Fund
2.75%3.68%4.53%3.63%2.86%2.85%2.87%4.91%4.79%4.18%4.44%3.35%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок OIBAX и DFSHX

Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и DFSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


OIBAXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-9.58%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-1.28%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-9.58%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

-9.58%

-22.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-1.07%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.32%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.26%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBAX и DFSHX

Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIBAXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.69%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

0.94%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

1.17%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

3.34%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

2.66%

+5.82%