Сравнение OIBAX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.02% соответственно.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и DFSHX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
OIBAX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
OIBAX
DFSHX
Сравнение OIBAX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.20 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 4.76 | -4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.89 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 14.20 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.20 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.53 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и DFSHX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и DFSHX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и DFSHX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -9.58% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -1.28% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -9.58% | -19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -9.58% | -22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.07% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.32% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.26% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и DFSHX
Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 0.69% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 0.94% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 1.17% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 3.34% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 2.66% | +5.82% |