Сравнение DFFGX с VFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и VFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и VFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям VFITX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.33% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и VFITX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFFGX vs. VFITX — Ранг доходности на риск
DFFGX
VFITX
Сравнение DFFGX c VFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | VFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.88 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.33 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.16 | +2.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.51 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 4.59 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.88 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.05 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.29 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и VFITX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и VFITX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VFITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и VFITX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и VFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -15.58% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -2.85% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -14.98% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -15.58% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.16% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.65% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.94% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и VFITX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.44% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.56% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 4.29% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 5.59% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 4.65% | -3.08% |