PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFESX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFESX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFESX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFESX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.39%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFESX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции DFESX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.92% соответственно.

DFESX

1 день
2.23%
1 месяц
-9.17%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.71%
1 год
30.36%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.51%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий DFESX и GLLSX

DFESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFESX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFESX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFESXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.70

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.29

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.64

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

15.21

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFESX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFESX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFESX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFESXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между DFESX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFESX и GLLSX

Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.68%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок DFESX и GLLSX

Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFESXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-32.59%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.39%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-30.02%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-32.59%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-11.66%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-7.99%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.44%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFESX и GLLSX

Текущая волатильность для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) составляет 8.36%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что DFESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFESXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

11.43%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

15.86%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.71%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.27%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.37%

-1.49%