Сравнение DFESX с FPADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).
DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFESX и FPADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFESX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.39% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 3.44% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFESX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFESX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.85% соответственно.
DFESX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 8.51%
FPADX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFESX и FPADX
DFESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.
Доходность на риск
DFESX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
DFESX
FPADX
Сравнение DFESX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFESX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.47 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.47 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 9.85 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFESX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.88 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFESX и FPADX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFESX и FPADX
Дивидендная доходность DFESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FPADX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.68% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 2.28% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFESX и FPADX
Максимальная просадка DFESX за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFESX и FPADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFESX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -39.16% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.28% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -37.04% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -39.16% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -10.50% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -13.39% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.33% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFESX и FPADX
Текущая волатильность для DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) составляет 8.36%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DFESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFESX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 9.56% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 13.61% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 17.83% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.70% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.63% | -1.75% |