Сравнение DFEN с NTSD
DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. DFEN is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEN charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности DFEN и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFEN
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 21.41%
- 1 год
- 59.57%
- 3 года*
- 63.19%
- 5 лет*
- 26.54%
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -9.55% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between DFEN and NTSD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN vs. NTSD — Ранг доходности на риск
DFEN
NTSD
Сравнение DFEN c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 5.08 | -4.87 |
Просадки
Сравнение просадок DFEN и NTSD
Максимальная просадка DFEN за все время составила -91.36%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.36% | -5.20% | -86.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -1.11% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.27% | -0.84% | -44.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.21% | 24.28% | +38.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 24.28% | +35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.48% | 24.28% | +47.20% |
Сравнение комиссий DFEN и NTSD
DFEN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN и NTSD
Дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.74% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN and NTSD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for DFEN and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для DFEN и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор