Сравнение DFEM с IBIC
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. DFEM is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, DFEM returned 32.35% vs 3.98% for IBIC. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
DFEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.33%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.91M | $40.55M | $40.33M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам DFEM и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 19.04% | 29.51% | 7.53% | 4.66% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between DFEM and IBIC is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between DFEM and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. IBIC — Ранг доходности на риск
DFEM
IBIC
Сравнение DFEM c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.07 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 14.92 | -12.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 50.81 | -43.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и IBIC
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -0.90% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -0.27% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -0.12% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -0.10% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 0.08% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и IBIC
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 0.23% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 0.69% | +20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 0.88% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 1.54% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 1.54% | +16.66% |
Сравнение комиссий DFEM и IBIC
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и IBIC
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.90% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEM and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEM has higher volatility (7.83%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, DFEM leads with 32.35% vs 3.98% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFEM has performed better with a 32.35% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.90% for DFEM.
DFEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор