PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDPX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFDPX с CTCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFDPX (DF Dent Premier Growth Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - DFDPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DF Dent Funds, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, DFDPX returned 12.11%/yr vs 24.65%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFDPX charges 0.99%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.

Доходность

Сравнение доходности DFDPX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFDPX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 30.99%. За последние 10 лет акции DFDPX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 12.11% против 24.65% соответственно.

DFDPX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.09%
1 год
1.47%
3 года*
10.59%
5 лет*
3.60%
10 лет*
12.11%

CTCAX

1 день
-0.81%
1 месяц
14.21%
С начала года
30.99%
6 месяцев
29.92%
1 год
59.47%
3 года*
35.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
24.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFDPX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		-2.19%6.88%14.77%24.60%-28.05%17.01%28.33%42.94%1.71%31.97%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		30.99%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%

Correlation

The correlation between DFDPX and CTCAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2002 г.

0.84

Over the past year, the correlation between DFDPX and CTCAX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Premier Growth Fund

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с DFDPX:
DFDPX с DFDSXDFDPX с DFDMXDFDPX с BPTRXDFDPX с BLUEXDFDPX с BBLIXDFDPX с ACIHXDFDPX с ADX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с PARWXCTCAX с TECLCTCAX с XLK

Доходность на риск

DFDPX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDPX
Ранг доходности на риск DFDPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDPX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDPXCTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.89

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.54

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

4.21

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

15.74

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDPX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDPX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CTCAX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDPX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDPXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.89

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DFDPX и CTCAX

Максимальная просадка DFDPX за все время составила -58.16%, примерно равная максимальной просадке CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDPX и CTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFDPXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-61.04%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-14.43%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-26.67%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-39.55%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-39.55%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-0.81%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.68%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

3.86%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDPX и CTCAX

Текущая волатильность для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) составляет 3.54%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что DFDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFDPXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.55%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

16.74%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

21.07%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

25.98%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

24.84%

-3.71%

Сравнение комиссий DFDPX и CTCAX

DFDPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDPX и CTCAX

Дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности CTCAX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.51%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		7.52%7.36%14.66%18.69%0.00%7.37%2.26%7.21%9.12%9.82%4.48%13.48%

Часто задаваемые вопросы

DFDPX and CTCAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTCAX has higher volatility (6.55%) compared to DFDPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, DFDPX dropped -58.16% vs CTCAX's -61.04%.

CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFDPX и CTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор