PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDMX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDMX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

DFDMX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2011 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDMX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDMX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		-14.90%0.49%11.15%22.91%-30.52%12.26%30.43%40.14%-0.24%31.22%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFDMX показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции DFDMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 8.50% против 19.52% соответственно.

DFDMX

1 день
0.90%
1 месяц
-11.18%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-19.06%
1 год
-12.83%
3 года*
2.46%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
8.50%

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Midcap Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с DFDMX:
DFDMX с PRDGXDFDMX с VOODFDMX с BFGIXDFDMX с FSMAXDFDMX с SSMHXDFDMX с BARIXDFDMX с BQMGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий DFDMX и LSHAX

DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund

Доходность на риск

DFDMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDMX
Ранг доходности на риск DFDMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDMXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.17

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

0.53

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.12

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.87

0.19

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDMX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDMX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDMXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.17

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFDMX и LSHAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDMX и LSHAX

DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDMX
DF Dent Midcap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%0.30%0.87%3.52%0.30%0.09%3.21%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFDMX и LSHAX

Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDMXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.46%

-69.03%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-37.04%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

-45.79%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.46%

-50.78%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-15.53%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-21.94%

+14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

24.25%

-16.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDMX и LSHAX

Текущая волатильность для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) составляет 4.60%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDMXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

9.76%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

27.25%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

40.86%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

33.69%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

30.16%

-9.75%