PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCMX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCMX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFCMX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFCMX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с DFCMX:
DFCMX с VMLTXDFCMX с DFABXDFCMX с DFSMXDFCMX с USMSXDFCMX с USMTXDFCMX с NMIDFCMX с APUSX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий DFCMX и TFCYX

DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

DFCMX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCMX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCMXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.45

3.02

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

8.81

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

4.32

-1.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

26.02

-21.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.02

68.88

-44.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCMX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCMX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFCYX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCMX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCMXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

1.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между DFCMX и TFCYX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCMX и TFCYX

Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio		2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFCMX и TFCYX

Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFCMXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.20%

-1.10%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.10%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.20%

-1.10%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.02%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCMX и TFCYX

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFCMXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.10%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.55%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

0.81%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

1.21%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.92%

-0.04%