PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCF с PNAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCF с PNAIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) and PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) are both funds - DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional, while PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index. DFCF is actively managed, while PNAIX is passively managed. Over the past 3 years, DFCF returned 5.07%/yr vs 17.41%/yr for PNAIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFCF charges 0.17%/yr vs 0.66%/yr for PNAIX.

Доходность

Сравнение доходности DFCF и PNAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCF показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у PNAIX с доходностью -1.66%.

DFCF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.09%
3 года*
5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

PNAIX

1 день
2.25%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.61%
1 год
10.14%
3 года*
17.41%
5 лет*
9.52%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCF и PNAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.63%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.04%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		-1.66%16.53%25.43%29.18%-21.25%-2.77%

Correlation

The correlation between DFCF and PNAIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.22

The correlation between DFCF and PNAIX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Core Fixed Income ETF

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX
Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с FXAIXPNAIX с VOOPNAIX с PRWAXPNAIX с JDMNXPNAIX с GREKPNAIX с POMIXPNAIX с POGRX

Доходность на риск

DFCF vs. PNAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCF c PNAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFCFPNAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.75

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.12

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.75

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

2.60

+2.78

DFCF vs. PNAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCF на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PNAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCF и PNAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFCF и PNAIX

Максимальная просадка DFCF за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки PNAIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCF и PNAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCFPNAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-30.49%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-14.02%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.05%

-19.05%

+14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.56%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.52%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.01%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCF и PNAIX

Текущая волатильность для Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) составляет 1.44%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DFCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCFPNAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.17%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

11.38%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

13.90%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

17.69%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

19.20%

-12.75%

Сравнение комиссий DFCF и PNAIX

DFCF берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PNAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCF и PNAIX

Дивидендная доходность DFCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PNAIX в 8.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.30%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		8.68%8.53%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DFCF and PNAIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNAIX has higher volatility (5.17%) compared to DFCF (1.44%). In terms of maximum drawdown, DFCF dropped -19.56% vs PNAIX's -30.49%.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCF и PNAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор