Сравнение DFCA с TAXS
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. DFCA is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCA показывает доходность 1.07%, а TAXS немного выше – 1.08%.
DFCA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 2.91% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.08% | 1.22% |
Correlation
The correlation between DFCA and TAXS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. TAXS — Ранг доходности на риск
DFCA
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFCA c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и TAXS
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.84% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.15% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.21% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 0.97% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 0.97% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 0.97% | +1.48% |
Сравнение комиссий DFCA и TAXS
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и TAXS
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности TAXS в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and TAXS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for DFCA.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.03% for TAXS.
They also come from different issuers: Dimensional and Northern Trust. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор