Сравнение DFCA с AUSM
DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DFCA charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности DFCA и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFCA показывает доходность 1.25%, а AUSM немного ниже – 1.22%.
DFCA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFCA и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.25% | 3.17% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.22% | 1.58% |
Correlation
The correlation between DFCA and AUSM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCA vs. AUSM — Ранг доходности на риск
DFCA
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFCA c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCA | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCA и AUSM
Максимальная просадка DFCA за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCA и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCA | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.42% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.09% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCA и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCA | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 0.74% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.74% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.74% | +1.72% |
Сравнение комиссий DFCA и AUSM
DFCA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCA и AUSM
Дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
DFCA and AUSM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for DFCA.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.61% for AUSM.
They also come from different issuers: Dimensional and Allspring. Their fees differ too: 0.19% for DFCA and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для DFCA и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор