PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DSHGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAW с DSHGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX).

DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DSHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и DSHGX

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%10.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность 0.66%, а DSHGX немного выше – 0.68%.

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX
Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с IWYDSHGX с GWOAXDSHGX с DFFVXDSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTX

Сравнение комиссий DFAW и DSHGX

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DSHGX в 0.31%.

DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAW vs. DSHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DSHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDSHGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.16

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.73

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

8.11

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DSHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSHGX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DSHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDSHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.71

+0.64

Корреляция

Корреляция между DFAW и DSHGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DSHGX

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DSHGX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DSHGX

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DSHGX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DSHGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAWDSHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-36.15%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.98%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.58%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-4.54%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.68%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DSHGX

Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) имеют волатильность 5.67% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAWDSHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.56%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.71%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.80%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.54%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

16.05%

-1.48%