PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DSHGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DSHGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DSHGX (DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio) are both Global Equities funds from Dimensional. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 32.21% for DSHGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for DSHGX.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DSHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у DSHGX с доходностью 13.91%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSHGX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.95%
1 год
32.21%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DSHGX

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		13.91%21.42%15.89%10.00%

Correlation

The correlation between DFAW and DSHGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between DFAW and DSHGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с BWBIXDSHGX с VWELXDSHGX с SWEGXDSHGX с TQQQDSHGX с VMNVXDSHGX с IWYDSHGX с BFGFX

Доходность на риск

DFAW vs. DSHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DSHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDSHGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.90

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.03

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.67

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

15.98

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DSHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSHGX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DSHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDSHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.76

+0.87

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DSHGX

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DSHGX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DSHGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDSHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-36.15%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.93%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.59%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.49%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DSHGX

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 3.18%, в то время как у DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDSHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.51%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.18%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.32%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.58%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.06%

-1.61%

Сравнение комиссий DFAW и DSHGX

DFAW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DSHGX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DSHGX

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DSHGX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		2.81%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAW and DSHGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSHGX has higher volatility (3.51%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DSHGX's -36.15%.

DSHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DSHGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор