PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

DFAU и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAU и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий DFAU и UNOV

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAU vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.16

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.71

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.75

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

8.25

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFAU и UNOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и UNOV

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и UNOV

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAUUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-13.84%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-5.78%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-9.10%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.93%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.69%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.23%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и UNOV

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAUUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.73%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

4.56%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

8.51%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

6.78%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

7.77%

+9.10%