Сравнение DFAU с AFOS
DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, DFAU returned 23.51% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
DFAU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAU и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 9.19% | 13.11% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between DFAU and AFOS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAU vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DFAU
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAU c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAU | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAU и AFOS
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -11.52% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -11.52% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.33% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.43% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 21.58% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.58% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.58% | -4.82% |
Сравнение комиссий DFAU и AFOS
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и AFOS
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.93% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFAU and AFOS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 23.51% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 23.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
DFAU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Dimensional and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DFAU и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор