Сравнение DFAIX с DLDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DLDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DLDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 2.33% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.24%.
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DLDFX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DLDFX
Сравнение DFAIX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DLDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 3.11 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 5.29 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 4.37 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 22.98 | +11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 3.11 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 2.20 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.73 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DLDFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DLDFX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DLDFX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DLDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -8.64% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.08% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -3.88% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.49% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.72% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.25% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DLDFX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DLDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.47% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.28% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.91% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.79% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.09% | +0.47% |