Сравнение DFAI с BUFI
DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, DFAI returned 24.42% vs 13.34% for BUFI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAI показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.59%.
DFAI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAI и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 9.26% | 34.04% | -4.04% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.59% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between DFAI and BUFI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between DFAI and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAI vs. BUFI — Ранг доходности на риск
DFAI
BUFI
Сравнение DFAI c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAI | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.35 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.35 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAI и BUFI
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -7.43% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -5.69% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.48% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -0.84% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.43% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и BUFI
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.41% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.35% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 8.62% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 9.15% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 9.15% | +6.58% |
Сравнение комиссий DFAI и BUFI
DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и BUFI
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.36% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DFAI and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAI has higher volatility (4.83%) compared to BUFI (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, DFAI leads with 24.42% vs 13.34% for BUFI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAI has performed better with a 24.42% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
DFAI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for BUFI.
DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.69% for BUFI.
DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAI и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор