PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFAE и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.


DFAE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
11.49%
С начала года
19.70%
1 год
34.30%
3 года*
19.95%
5 лет*
9.16%
10 лет*
Всё время*
10.10%

IBIC

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.33%
С начала года
2.63%
1 год
3.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$59.83M$50.40M$50.95M
$985.11K$822.88K$536.84K

Сравнение доходности по годам DFAE и IBIC


2026 (YTD)202520242023
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
19.70%31.48%7.68%4.05%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.63%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between DFAE and IBIC is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between DFAE and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

DFAE vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAE c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFAEIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

14.92

-12.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

50.81

-43.10

DFAE vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAE и IBIC

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFAEIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-0.90%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-0.27%

-13.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-0.12%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-0.10%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

0.08%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и IBIC

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFAEIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

0.23%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

0.69%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

0.88%

+22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

1.54%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

1.54%

+17.01%

Сравнение комиссий DFAE и IBIC

DFAE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и IBIC

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IBIC в 4.62%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
1.81%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
4.62%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFAE and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (7.98%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, DFAE leads with 34.30% vs 3.98% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAE has performed better with a 34.30% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for DFAE.

IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.81% for DFAE.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DFAE and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор