Сравнение DFAE с IBIC
DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. DFAE is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, DFAE returned 34.30% vs 3.98% for IBIC. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DFAE charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
DFAE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 34.30%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.10%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.83M | $50.40M | $50.95M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам DFAE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 19.70% | 31.48% | 7.68% | 4.05% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between DFAE and IBIC is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between DFAE and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
DFAE
IBIC
Сравнение DFAE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.07 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 14.92 | -12.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 50.81 | -43.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAE и IBIC
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -0.90% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -0.27% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -0.12% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -0.10% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.08% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и IBIC
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 0.23% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 0.69% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 0.88% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 1.54% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 1.54% | +17.01% |
Сравнение комиссий DFAE и IBIC
DFAE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и IBIC
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.81% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAE and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAE has higher volatility (7.98%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, DFAE leads with 34.30% vs 3.98% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAE has performed better with a 34.30% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for DFAE.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.81% for DFAE.
DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DFAE and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор