Сравнение DFAE с IBIC
DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. DFAE is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, DFAE returned 43.42% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 21.56%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
DFAE
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 21.56%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 21.56% | 31.48% | 7.68% | 4.05% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between DFAE and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between DFAE and IBIC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
DFAE
IBIC
Сравнение DFAE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.22 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 16.56 | -13.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 58.67 | -46.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAE и IBIC
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -0.90% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -0.27% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.08% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -0.10% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.08% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и IBIC
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 0.17% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 0.67% | +19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 0.89% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 1.56% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 1.56% | +16.80% |
Сравнение комиссий DFAE и IBIC
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и IBIC
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.80% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAE and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAE has higher volatility (12.23%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, DFAE leads with 43.42% vs 4.42% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAE has performed better with a 43.42% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.80% for DFAE.
DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор