Сравнение DFABX с VWSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).
DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFABX и VWSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFABX и VWSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.30% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VWSUX с доходностью 0.30%.
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFABX и VWSUX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFABX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск
DFABX
VWSUX
Сравнение DFABX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | VWSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 2.59 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 4.85 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 2.16 | +1.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.22 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.87 | 18.88 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 2.59 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 2.04 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFABX и VWSUX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и VWSUX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VWSUX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и VWSUX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и VWSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFABX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -3.08% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.01% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.63% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.15% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.23% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и VWSUX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFABX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.28% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.76% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 1.53% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.20% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.11% | -0.14% |