Сравнение DFABX с USMTX

С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFABX на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMTX равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFABX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFABX и USMTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности USMTX в 2.55%

Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и USMTX.

Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.