Сравнение DFABX с DFCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX).
DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFABX и DFCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFABX и DFCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у DFCMX с доходностью 0.44%.
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFABX и DFCMX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFABX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск
DFABX
DFCMX
Сравнение DFABX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | DFCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 3.45 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 6.05 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 2.84 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 4.25 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.76 | 23.72 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 3.45 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 1.28 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между DFABX и DFCMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и DFCMX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFCMX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и DFCMX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и DFCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFABX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -2.20% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.59% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.16% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.26% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.11% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и DFCMX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFABX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.20% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 0.41% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.79% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.88% | +0.09% |