PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с FIPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAAX с FIPEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) and FIPEX (Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, DFAAX returned 5.08%/yr vs 0.63%/yr for FIPEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и FIPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у FIPEX с доходностью 0.59%.

DFAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.23%
1 год
3.68%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

FIPEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.07%
3 года*
3.31%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAAX и FIPEX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		2.33%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		0.59%6.53%1.65%3.46%-12.38%5.33%

Correlation

The correlation between DFAAX and FIPEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.79

The correlation between DFAAX and FIPEX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с SEIAXDFAAX с VCTPXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с BIIPX
Часто сравнивают с FIPEX:
FIPEX с SWRSXFIPEX с FELCFIPEX с FSKAXFIPEX с FFNYXFIPEX с FSPWXFIPEX с RRPAXFIPEX с BIIPX

Доходность на риск

DFAAX vs. FIPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FIPEX
Ранг доходности на риск FIPEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPEX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c FIPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAAXFIPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.46

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.00

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

5.23

+0.03

DFAAX vs. FIPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPEX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и FIPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и FIPEX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки FIPEX в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и FIPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAAXFIPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-14.81%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.74%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.44%

-4.56%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-14.81%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.77%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.05%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.64%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и FIPEX

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) составляет 1.01%, в то время как у Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A (FIPEX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAAXFIPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.40%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.55%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

6.12%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

5.47%

+2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и FIPEX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как FIPEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.39%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%
FIPEX
Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAAX and FIPEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIPEX has higher volatility (1.14%) compared to DFAAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, DFAAX dropped -16.64% vs FIPEX's -14.81%.

DFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAAX и FIPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор