PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEXC с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEXC с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DEXC returned 44.07% vs 35.97% for DFIV. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности DEXC и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEXC показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

DEXC

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.10%
6 месяцев
17.46%
С начала года
27.83%
1 год
44.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.31%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEXC

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
$1.37M$1.28M$1.64M

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

Сравнение доходности по годам DEXC и DFIV

2026 (YTD)20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		27.83%27.13%-1.63%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%-0.57%

Correlation

The correlation between DEXC and DFIV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.62

The correlation between DEXC and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEXC и DFIV

Секторы
DEXC
DFIV

Технологии

48.1%
3.1%

Финансовые услуги

14.7%
34.3%

Промышленность

9.3%
9.8%

Сырьевые материалы

6.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.2%

Энергетика

3.1%
14.1%

Здравоохранение

2.8%
5.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Технологии

DEXC
48.1%
DFIV
3.1%

Финансовые услуги

DEXC
14.7%
DFIV
34.3%

Промышленность

DEXC
9.3%
DFIV
9.8%

Сырьевые материалы

DEXC
6.5%
DFIV
10.5%

Потребительский циклический сектор

DEXC
5.9%
DFIV
9.7%

Коммуникационные услуги

DEXC
3.2%
DFIV
4.0%

Потребительский защитный сектор

DEXC
3.1%
DFIV
5.2%

Энергетика

DEXC
3.1%
DFIV
14.1%

Здравоохранение

DEXC
2.8%
DFIV
5.4%

Коммунальные услуги

DEXC
1.9%
DFIV
2.3%

Недвижимость

DEXC
1.4%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DIEMDEXC с EMEQDEXC с DFEVDEXC с STXEDEXC с DXIVDEXC с EMSF
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

DEXC vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEXC c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEXCDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.61

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.56

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.74

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

14.50

-5.58

DEXC vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEXC на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEXC и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEXC и DFIV

Максимальная просадка DEXC за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEXCDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-25.42%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.31%

-9.66%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-0.03%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.36%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.49%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DEXC и DFIV

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEXCDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

3.48%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

11.48%

+13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

13.84%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

16.53%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

16.53%

+6.24%

Сравнение комиссий DEXC и DFIV

DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEXC и DFIV

Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.60%1.97%0.19%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

DEXC and DFIV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEXC has higher volatility (9.95%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -18.31% vs DFIV's -25.42%.

On 1-year performance, DEXC leads with 44.07% vs 35.97% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 44.07% return vs 35.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.60% for DEXC.

DEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEXC и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор