Сравнение DEVLX с DPREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и DPREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и DPREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 6.35% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у DPREX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции DPREX по среднегодовой доходности: 8.78% против 5.92% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
DPREX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и DPREX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии DPREX в 1.31%.
Доходность на риск
DEVLX vs. DPREX — Ранг доходности на риск
DEVLX
DPREX
Сравнение DEVLX c DPREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | DPREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.40 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.15 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.05 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 16.38 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.40 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и DPREX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и DPREX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности DPREX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.70% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и DPREX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки DPREX в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и DPREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -71.95% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -7.52% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -19.04% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -31.40% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -3.87% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.82% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.40% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и DPREX
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | DPREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 2.93% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 6.02% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 9.68% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 10.46% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 13.21% | +10.27% |