PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.77%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с BILPXDEVDX с DAMDXDEVDX с DMCRXDEVDX с EVDIXDEVDX с DRESXDEVDX с DSMDX
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX

Сравнение комиссий DEVDX и WCFRX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии WCFRX в 1.90%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund

Доходность на риск

DEVDX vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.64

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.28

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

4.49

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCFRX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.71

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между DEVDX и WCFRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и WCFRX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и WCFRX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-23.56%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.09%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-9.57%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.61%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.36%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.60%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и WCFRX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.64%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.27%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

2.21%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

4.17%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

6.64%

+3.03%