Сравнение DEVDX с EVDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX).
DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVDX и EVDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVDX и EVDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
EVDAX Camelot Event Driven Fund Class A | 1.91% | 9.15% | 7.93% | 2.28% | 3.59% | 22.87% | 18.83% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у EVDAX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции DEVDX уступали акциям EVDAX по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.13% соответственно.
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
EVDAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVDX и EVDAX
DEVDX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии EVDAX в 2.22%.
Доходность на риск
DEVDX vs. EVDAX — Ранг доходности на риск
DEVDX
EVDAX
Сравнение DEVDX c EVDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVDX | EVDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.94 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.94 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.91 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVDX | EVDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.00 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DEVDX и EVDAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVDX и EVDAX
Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности EVDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
EVDAX Camelot Event Driven Fund Class A | 0.75% | 0.77% | 3.99% | 6.40% | 9.42% | 0.00% | 1.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEVDX и EVDAX
Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки EVDAX в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и EVDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVDX | EVDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -96.19% | +75.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.87% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -96.19% | +75.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -96.19% | +75.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -95.72% | +92.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.07% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.88% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVDX и EVDAX
Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVDX | EVDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.56% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.12% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 6.14% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 1,423.79% | -1,413.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 1,006.79% | -997.12% |