PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVDX с DRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVDX с DRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX).

DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г.. DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVDX и DRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVDX и DRIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		-1.35%5.99%3.06%9.59%-9.99%7.24%24.78%20.49%-4.06%4.35%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-2.45%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%41.53%

Доходность по периодам

С начала года, DEVDX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у DRIOX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции DEVDX уступали акциям DRIOX по среднегодовой доходности: 6.56% против 8.93% соответственно.

DEVDX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.17%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.08%
10 лет*
6.56%

DRIOX

1 день
3.14%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.89%
1 год
25.64%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Event Driven Fund

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEVDX:
DEVDX с VOODEVDX с DAMDXDEVDX с EVDIXDEVDX с BILPXDEVDX с DMCRXDEVDX с DRESXDEVDX с DSMDX
Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DSMDXDRIOX с DRESXDRIOX с DREGXDRIOX с HLMSX

Сравнение комиссий DEVDX и DRIOX

DEVDX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии DRIOX в 1.16%.

DEVDX
Driehaus Event Driven Fund
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DEVDX vs. DRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVDX
Ранг доходности на риск DEVDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVDX c DRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVDXDRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.98

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.55

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

6.05

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVDX vs. DRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIOX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVDX и DRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVDXDRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между DEVDX и DRIOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVDX и DRIOX

Дивидендная доходность DEVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности DRIOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVDX
Driehaus Event Driven Fund		16.48%14.24%1.35%4.48%1.49%12.11%3.48%4.09%3.57%0.00%1.20%0.66%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.09%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%

Просадки

Сравнение просадок DEVDX и DRIOX

Максимальная просадка DEVDX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки DRIOX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVDX и DRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVDXDRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-59.68%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-14.47%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-47.73%

+26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-47.73%

+26.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-11.78%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-15.41%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.70%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVDX и DRIOX

Текущая волатильность для Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) составляет 0.37%, в то время как у Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что DEVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVDXDRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

8.35%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

12.46%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

17.80%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

23.71%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

20.78%

-11.11%