PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с WELL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESK с WELL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Welltower Inc. (WELL).

DESK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DESK и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESK и WELL

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		-10.75%-10.42%16.01%18.89%
WELL
Welltower Inc.		7.52%49.86%43.07%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 7.52%.

DESK

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-21.41%
1 год
-12.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELL

1 день
0.58%
1 месяц
-5.38%
С начала года
7.52%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.15%
3 года*
43.65%
5 лет*
25.28%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Welltower Inc.

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с MORTDESK с DEADESK с SPYDESK с USRTDESK с UCONDESK с VNQ
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с DMLPWELL с VOOWELL с SPYWELL с MAIN

Доходность на риск

DESK vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 33
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKWELLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.47

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.97

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.53

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

6.23

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.47

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между DESK и WELL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и WELL

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности WELL в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		6.03%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.45%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Просадки

Сравнение просадок DESK и WELL

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и WELL.

Загрузка...

Показатели просадок

DESKWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-63.33%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-12.61%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.95%

-7.39%

-19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-10.37%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

5.13%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и WELL

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Welltower Inc. (WELL) имеют волатильность 6.43% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESKWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.70%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

14.86%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

21.26%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

23.50%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

31.82%

-5.82%