PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с REK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с REK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and REK (ProShares Short Real Estate) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs -4.03% for REK. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DESK charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for REK.

Доходность

Сравнение доходности DESK и REK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ProShares Short Real Estate (REK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -8.01%.

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и REK

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-13.34%

Correlation

The correlation between DESK and REK is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.70

The correlation between DESK and REK has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DESK и REK

Секторы
DESK
REK

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

46.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DESK
100.0%
REK

-

Сырьевые материалы

DESK

-

REK

-

Коммуникационные услуги

DESK

-

REK

-

Потребительский циклический сектор

DESK

-

REK

-

Потребительский защитный сектор

DESK

-

REK

-

Энергетика

DESK

-

REK

-

Финансовые услуги

DESK

-

REK
46.7%

Здравоохранение

DESK

-

REK

-

Промышленность

DESK

-

REK

-

Технологии

DESK

-

REK

-

Коммунальные услуги

DESK

-

REK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

ProShares Short Real Estate

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с USRTDESK с MORTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON

Доходность на риск

DESK vs. REK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c REK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.30

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.35

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.40

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-0.91

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. REK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа REK равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и REK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.49

+0.94

Просадки

Сравнение просадок DESK и REK

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и REK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-84.57%

+55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-10.23%

-14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-82.22%

+70.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-64.08%

+53.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

4.46%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и REK

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с ProShares Short Real Estate (REK) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.22%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

9.78%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

13.51%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

18.87%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

20.30%

+5.40%

Сравнение комиссий DESK и REK

DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и REK

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности REK в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

DESK and REK have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs REK's -84.57%.

On 1-year performance, DESK leads with 4.21% vs -4.03% for REK. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DESK has performed better with a 4.21% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.32% for REK.

DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.95% for REK.

DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и REK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор