Сравнение DESK с REK
DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and REK (ProShares Short Real Estate) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 14.58% vs -6.63% for REK. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DESK charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for REK.
Доходность
Сравнение доходности DESK и REK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESK показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -10.44%.
DESK
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.11%
- 6 месяцев
- 16.86%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REK
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -6.53%
- С начала года
- -10.44%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- -5.90%
Сравнение доходности по годам DESK и REK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 21.16% | -10.42% | 16.01% | 13.17% |
REK ProShares Short Real Estate | -10.44% | 2.35% | 1.42% | -10.15% |
Correlation
The correlation between DESK and REK is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | -0.70 |
The correlation between DESK and REK has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESK vs. REK — Ранг доходности на риск
DESK
REK
Сравнение DESK c REK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESK | REK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.57 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.19 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESK и REK
Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и REK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESK | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -84.57% | +55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -11.67% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -82.70% | +81.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -64.19% | +53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 5.57% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESK и REK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с ProShares Short Real Estate (REK) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESK | REK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.56% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 11.25% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 14.36% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 18.97% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 20.36% | +5.40% |
Сравнение комиссий DESK и REK
DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESK и REK
Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности REK в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 4.56% | 5.15% | 3.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.31% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
DESK and REK have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DESK has higher volatility (6.96%) compared to REK (5.56%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs REK's -84.57%.
On 1-year performance, DESK leads with 14.58% vs -6.63% for REK. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DESK has performed better with a 14.58% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
DESK has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.31% for REK.
DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.95% for REK.
DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESK и REK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор