PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с REK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с REK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and REK (ProShares Short Real Estate) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 10.74% vs -5.88% for REK. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DESK charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for REK.

Доходность

Сравнение доходности DESK и REK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ProShares Short Real Estate (REK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у REK с доходностью -9.01%.

DESK

1 день
1.13%
1 месяц
7.70%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.98%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REK

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.64%
1 год
-5.88%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
-6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и REK

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		13.31%-10.42%16.01%13.17%
REK
ProShares Short Real Estate		-9.01%2.35%1.42%-10.15%

Correlation

The correlation between DESK and REK is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

-0.70

The correlation between DESK and REK has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

ProShares Short Real Estate

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с XLREREK с TQQQREK с UCON

Доходность на риск

DESK vs. REK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
REK
Ранг доходности на риск REK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c REK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и ProShares Short Real Estate (REK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESKREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.43

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.54

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.53

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

-1.17

+2.08

DESK vs. REK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа REK равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и REK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DESK и REK

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки REK в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и REK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-84.57%

+55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-11.05%

-14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-82.42%

+75.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-64.13%

+52.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

5.02%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и REK

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с ProShares Short Real Estate (REK) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.22%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

10.58%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

14.05%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

18.91%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

20.34%

+5.50%

Сравнение комиссий DESK и REK

DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и REK

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности REK в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.75%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.26%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

DESK and REK have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (6.78%) compared to REK (5.22%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs REK's -84.57%.

On 1-year performance, DESK leads with 10.74% vs -5.88% for REK. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DESK has performed better with a 10.74% return vs -5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

DESK has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.26% for REK.

DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.95% for REK.

DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и REK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор