PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с PVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DESK is a REIT fund tracking the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. DESK is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs 34.46% for PVAL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESK charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности DESK и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.04%.

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.16%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.82%
1 год
34.46%
3 года*
24.37%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и PVAL

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.04%24.13%19.30%8.04%

Correlation

The correlation between DESK and PVAL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between DESK and PVAL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DESK и PVAL

Секторы
DESK
PVAL

Недвижимость

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

19.1%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

12.1%

Технологии

-

11.9%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Недвижимость

DESK
100.0%
PVAL
2.1%

Сырьевые материалы

DESK

-

PVAL
4.4%

Коммуникационные услуги

DESK

-

PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

DESK

-

PVAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

DESK

-

PVAL
8.3%

Энергетика

DESK

-

PVAL
8.4%

Финансовые услуги

DESK

-

PVAL
19.1%

Здравоохранение

DESK

-

PVAL
12.6%

Промышленность

DESK

-

PVAL
12.1%

Технологии

DESK

-

PVAL
11.9%

Коммунальные услуги

DESK

-

PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

DESK vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
3.20

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
4.49

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

4.79

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

18.33

-17.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.20

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.09

-0.64

Просадки

Сравнение просадок DESK и PVAL

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-16.64%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-7.22%

-17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

0.00%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-3.02%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

1.89%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и PVAL

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

2.40%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

8.25%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

10.82%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

15.27%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

15.24%

+10.46%

Сравнение комиссий DESK и PVAL

DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и PVAL

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

DESK and PVAL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to PVAL (2.40%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs PVAL's -16.64%.

On 1-year performance, PVAL leads with 34.46% vs 4.21% for DESK. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PVAL has performed better with a 34.46% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.97% for PVAL.

DESK is categorized as REIT, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: VanEck and Putnam. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор