Сравнение DESK с ICF
DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while ICF tracks the Cohen & Steers Realty Majors Index. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 10.74% vs 15.45% for ICF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESK charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for ICF.
Доходность
Сравнение доходности DESK и ICF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESK показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 15.58%.
DESK
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 5.69%
Сравнение доходности по годам DESK и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 13.31% | -10.42% | 16.01% | 13.17% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 15.58% | 1.85% | 5.30% | 11.74% |
Correlation
The correlation between DESK and ICF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between DESK and ICF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESK vs. ICF — Ранг доходности на риск
DESK
ICF
Сравнение DESK c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESK | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.89 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.42 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESK и ICF
Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и ICF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESK | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -76.74% | +48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -8.20% | -16.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -1.15% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -14.15% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 2.86% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESK и ICF
Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESK | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.10% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 10.63% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.17% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.97% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 20.62% | +5.22% |
Сравнение комиссий DESK и ICF
DESK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESK и ICF
Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности ICF в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 4.75% | 5.15% | 3.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.43% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
DESK and ICF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DESK has higher volatility (6.78%) compared to ICF (5.10%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs ICF's -76.74%.
On 1-year performance, ICF leads with 15.45% vs 10.74% for DESK. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICF has performed better with a 15.45% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.
DESK has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.43% for ICF.
DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.34% for ICF.
ICF currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESK и ICF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор