Сравнение DESK с HODL
DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - DESK is a REIT fund tracking the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 10.74% vs -45.11% for HODL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DESK charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности DESK и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESK показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
DESK
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DESK и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 13.31% | -10.42% | 14.42% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between DESK and HODL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESK vs. HODL — Ранг доходности на риск
DESK
HODL
Сравнение DESK c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESK | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.86 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.46 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESK и HODL
Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -52.83% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -52.83% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -52.83% | +45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -16.90% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 30.84% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESK и HODL
Текущая волатильность для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) составляет 6.78%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что DESK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 13.29% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 34.55% | -19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 44.21% | -23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 49.88% | -24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 49.88% | -24.04% |
Сравнение комиссий DESK и HODL
DESK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESK и HODL
Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 4.75% | 5.15% | 3.78% | 1.73% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DESK and HODL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to DESK (6.78%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, DESK leads with 10.74% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DESK has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DESK has performed better with a 10.74% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.
DESK has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for HODL.
DESK is categorized as REIT, while HODL is Cryptocurrency. DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.25% for HODL.
DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESK и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор