Сравнение DESK с HODL
DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - DESK is a REIT fund tracking the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs -39.52% for HODL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DESK charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности DESK и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
DESK
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DESK и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 8.24% | -10.42% | 16.99% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between DESK and HODL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESK vs. HODL — Ранг доходности на риск
DESK
HODL
Сравнение DESK c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESK | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.80 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.39 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.91 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DESK и HODL
Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -49.37% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -49.37% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -49.37% | +37.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -16.03% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 28.52% | -16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESK и HODL
Текущая волатильность для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) составляет 5.86%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что DESK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESK | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 9.05% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 33.85% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 43.55% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 49.88% | -24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 49.88% | -24.18% |
Сравнение комиссий DESK и HODL
DESK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESK и HODL
Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 4.97% | 5.15% | 3.78% | 1.73% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DESK and HODL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.05%) compared to DESK (5.86%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, DESK leads with 4.21% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DESK has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DESK has performed better with a 4.21% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.
DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for HODL.
DESK is categorized as REIT, while HODL is Cryptocurrency. DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.25% for HODL.
DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESK и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор