PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESK с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESK с FREL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, DESK returned 4.21% vs 11.47% for FREL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESK charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности DESK и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESK показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 9.50%.

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
1.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.47%
3 года*
9.95%
5 лет*
2.45%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESK и FREL

2026 (YTD)202520242023
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		9.50%3.09%5.05%15.62%

Correlation

The correlation between DESK and FREL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between DESK and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DESK и FREL

Секторы
DESK
FREL

Недвижимость

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DESK
100.0%
FREL
97.6%

Сырьевые материалы

DESK

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

DESK

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

DESK

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

DESK

-

FREL

-

Энергетика

DESK

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

DESK

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

DESK

-

FREL

-

Промышленность

DESK

-

FREL

-

Технологии

DESK

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

DESK

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

DESK vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESK c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESKFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.87

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.26

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.36

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

4.29

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESK vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESKFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DESK и FREL

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESKFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-42.61%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-8.45%

-16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-2.22%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.95%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

2.68%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DESK и FREL

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESKFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.16%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

9.42%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

13.28%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

18.86%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

20.68%

+5.02%

Сравнение комиссий DESK и FREL

DESK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESK и FREL

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FREL в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.29%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

DESK and FREL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to FREL (4.16%). In terms of maximum drawdown, DESK dropped -28.65% vs FREL's -42.61%.

On 1-year performance, FREL leads with 11.47% vs 4.21% for DESK. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FREL has performed better with a 11.47% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for DESK.

DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.29% for FREL.

DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for DESK and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESK и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор