Сравнение DEOPX с RSINX
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 10.34%/yr for RSINX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и RSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям RSINX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.34% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.71%
RSINX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам DEOPX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 0.47% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 5.46% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
Correlation
The correlation between DEOPX and RSINX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.82 |
The correlation between DEOPX and RSINX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEOPX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
DEOPX
RSINX
Сравнение DEOPX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.57 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.59 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.14 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и RSINX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и RSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEOPX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -66.11% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -8.64% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -20.23% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -23.08% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -40.86% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -2.30% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -10.56% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 2.43% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и RSINX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEOPX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.72% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 8.30% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 11.93% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 19.12% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.09% | +0.21% |
Сравнение комиссий DEOPX и RSINX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и RSINX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности RSINX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.00% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.23% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEOPX and RSINX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to RSINX (2.72%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs RSINX's -66.11%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEOPX и RSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор