Сравнение DEMSX с RNLSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Renault SA (RNLSY).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и RNLSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и RNLSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
RNLSY Renault SA | -15.43% | -10.26% | 22.83% | 23.45% | -3.50% | -21.42% | -1.07% | -18.36% | -36.07% | 22.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у RNLSY с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции DEMSX превзошли акции RNLSY по среднегодовой доходности: 8.18% против -6.07% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
RNLSY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -27.65%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- -6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMSX vs. RNLSY — Ранг доходности на риск
DEMSX
RNLSY
Сравнение DEMSX c RNLSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Renault SA (RNLSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | RNLSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.70 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | -0.84 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.65 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | -1.05 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | RNLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.70 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.14 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.08 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и RNLSY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и RNLSY
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности RNLSY в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
RNLSY Renault SA | 6.99% | 5.91% | 4.11% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 2.74% | 8.50% | 6.70% | 7.27% | 6.10% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и RNLSY
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что меньше максимальной просадки RNLSY в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и RNLSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | RNLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -86.01% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -43.02% | +32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -50.22% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -86.01% | +38.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -62.86% | +53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -43.38% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 26.66% | -23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и RNLSY
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Renault SA (RNLSY) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNLSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | RNLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.76% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 23.86% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 39.89% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 40.12% | -27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 42.84% | -28.16% |