Сравнение DEMSX с FQEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	1.96%	19.01%	4.92%	16.32%	-15.30%	3.30%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DEMSX

1 день: 2.00%

1 месяц: -2.27%

С начала года: 1.96%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 21.63%

3 года*: 12.30%

5 лет*: 6.74%

10 лет*: 8.40%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DEMSX:

DEMSX с DFESX DEMSX с DFEVX DEMSX с AVEE DEMSX с DISVX DEMSX с DGS DEMSX с DEMGX DEMSX с HSCZ

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DEMSX и FQEMX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DEMSX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DEMSX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMSX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	3.07	-1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	3.44	-1.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.55	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	3.47	-1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.06	13.65	-6.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMSX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	3.07	-1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.62	-0.03

Корреляция

Корреляция между DEMSX и FQEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и FQEMX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	3.75%	3.79%	3.27%	2.94%	4.47%	10.20%	2.25%	3.11%	5.02%	3.41%	3.74%	3.24%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и FQEMX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMSX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.70%	-34.46%	-32.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-18.93%	+8.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-16.40%	+8.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.67%	-11.08%	-2.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	4.81%	-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и FQEMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.53%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMSX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	14.20%	-8.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	20.17%	-10.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.67%	24.14%	-10.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.10%	19.73%	-6.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.69%	19.73%	-5.04%

Сравнение DEMSX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и FQEMX

Сравнение доходности по годам DEMSX и FQEMX

Доходность по периодам

DEMSX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMSX и FQEMX

Доходность на риск

DEMSX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

DEMSX

FQEMX

Сравнение DEMSX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMSX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)